FIN 516

fall 2022

All Classes

Term Structure Models

Credit: 2 hours.

Coverage of the fundamental models models of the term structure of interest rates, including their implementation, calibration, and use in valuing interest rate derivatives. Focus will be on the Black model and short rate models such as Black-Derman-Toy and Hull-White.

2 graduate hours. No professional credit. Approved for Letter and S/U grading. Prerequisite: FIN 512; IE 525 OR Fin 514 OR FIN 513.

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