FIN 517

fall 2021

All Classes

Advanced Term Structure Models

Credit: 2 hours.

This class is a continuation of FIN 516 Term Structure Models. Coverage of advanced term structure models with a focus on the LIBOR Market Model (LMM). Students will learn the theory behind the model, how to calibrate the model to data and how to to develop numerical algorithms in order to implement the model to price a variety of real world interest rate products.

2 graduate hours. No professional credit. Approved for Letter and S/U grading. Prerequisite: FIN 516.

Status Icon Legend

: Section Status Closed
: Section Status Open
: Section Status Pending
: Section Status Open (Restricted)
: Section Status Unknown

Section Status updates every 10 minutes.

- FIN 199
- FIN 221
- FIN 230
- FIN 241
- FIN 300
- FIN 321
- FIN 390
- FIN 391
- FIN 392
- FIN 393
- FIN 411
- FIN 412
- FIN 418
- FIN 419
- FIN 423
- FIN 424
- FIN 425
- FIN 428
- FIN 432
- FIN 433
- FIN 434
- FIN 435
- FIN 445
- FIN 463
- FIN 490
- FIN 494
- FIN 495
- FIN 500
- FIN 501
- FIN 502
- FIN 503
- FIN 504
- FIN 510
- FIN 511
- FIN 512
- FIN 514
- FIN 516
- FIN 517
- FIN 518
- FIN 521
- FIN 522
- FIN 528
- FIN 535
- FIN 545
- FIN 552
- FIN 553
- FIN 563
- FIN 564
- FIN 566
- FIN 579
- FIN 580
- FIN 581
- FIN 582
- FIN 583
- FIN 590
- FIN 599

Detail	Status		CRN	Type	Section	Time	Day	Location	Instructor